Като здрави бяха определени голяма част от банките в ЕС след проведения "стрес тест" сред 51 водещи кредитни институции, въпреки слабия икономически растеж и ниските лихви в региона. Едва четири от тях биха изпитали сериозни сътресения при един хипотетичен сериозен икономически спад и солиден финансов шок.

Европейският банков регулатор (EBA) представи в края на миналата работна седмица резултати от най-новия си банков "стрес-тест", показващи колко капитал, или капиталови буфери срещу загуби трябва да заделят банките в техните финансови баланси при неблагоприятни икономически сценарии.

Този тип тестове са факт след излизането на европейските банки през 2010 година от дълговата криза в еврозоната, тъй като осем години след фалита на американската банка Lehman Brothers дал началото на глобалната финансова криза. Все още редица европейски банки са обременени от милиарди евро под форма на лоши заеми, влошавайки способността има да отпускат нови кредити, коментира bnr.bg.

Последният "стрес тест" сред 51 големи банки в Европейския съюз показва, че пет банки са показали доста слаби резултати: италианската Monte dei Paschi, австрийската Raiffeisen, испанската Banco Popular и две водещи ирландски банки - Bank of Ireland и Allied Irish Bank.

За разлика от предишните европейски стрес тестове, последният анализ на EBA не показва дали дадена банка е преминала или се е провала на теста и какъв би бил размера на допълнителен капитал, от който тя се нуждае. Вместо това, Европейският банков регулатор оставя на инвеститорите и на отделните държани регулатори да решат как да интерпретират тези  резултати.

Банковият "стрес тест" на EBA се базираше на официалните икономически прогнози на Европейската комисия, въз основна на които беше определен "коктейл" от шокове и потенциални рискове - свиване на икономиката на ЕС с 1,2% през тази и с 1,3% през 2017-а година и слаб икономически растеж от едва 0,7% през 2018-а година. В новия тест се взе и предвид какво ще бъде влиянието върху банковата система от спад на петролните цени наполовина от ниво от 54 долара за барел, евентуален срив на пазарите на акции в рамките на цяло едно тримесечие и повишение на безработицата над 12% през 2018-а година.

От системно значимите банки, най-слабо се е представила италианската UniCredit с ниво на капиталовата адекватност от 7,1%, следваната от британската Barcalys (7,3%).

Капиталовата адекватност на немската Deutsche Bank в случай на нови икономическо шокове се оценява на 7,8%, което е малко по-добре от очакванията на някои анализатори, като редица инвеститорите се опасяваха, че водещият германски кредитор може да се сблъска с капиталова криза при един такъв негативен сценарий. Въпреки това, резултатите показват, че най-големият кредитор Германия ще трябва да продължи да съкращава своите разходи и да намалява рисковите си активи, за да повиши капиталовите си буфери срещу евентуални загуби.

Като цяло, последният тест на EBA е една от малко добри новини за британските банки, чиито акции са поставени под натиск след референдума в края на юни за излизане на страната от ЕС. 

Напълно очаквано най-слаби резултати на стрест-теста отбеляза италианската банка Monte dei Paschi, чието ниво на капиталова адекватност при негативния сценарий на EBA е от -2,44 пункта. По-малко от час преди да станат ясни резултати от теста, банката обяви, че е финализирала своя план за продажби на лошо кредити за над 9 млрд. евро и за повишение на банковия капитал с до 5 млрд. евро.

Подобно на Monte dei Paschi, ирландската банка Allied Irish Bank също разполага с капиталова адекватност под прага от 5,5% - на ниво от 4,3%. По-ниски нива на капиталова адекватност при негативния сценарий на EBA, но над 5,5%, имат и испанската Banco Popular (от 6,62%), ирландската Bank of Ireland (от 6,15%) и австрийската Raiffeisen (от 6,12%).

От тестваните 51 банки, 37 са от еврозоната и са под директния надзор на ЕЦБ. Според Европейската централна банка, резултати от последния стрес тест отразяват прогреса при възстановяване на финансовите баланси. 

„Банковият сектор днес е по-устойчив и може много по-добре способен да абсорбира икономическите сътресения, отколкото преди две години”, посочи Даниел Нюи, оглавяващ банковия надзор на ЕЦБ, цитиран от bnr.bg.